Memilih System Robot yang Tepat

Beberapa minggu terakhir kondisi pasar keuangan mengalami fluktuasi yang lebih dahsyat dibanding bulan sebelumnya. Koreksi pasar regional, penguatan USD, krisis Yunani, sehingga penganut Bullish dan Bearish sendiripun tidak terlalu yakin terhadap bias mereka sendiri, dan akhir-akhir ini kembali nya gaya swing trader telah menyebabkan fluktuasi lebih besar di tahun 2010. Akhirnya hal ini membawa pertanyaan yang menarik berkaitan dengan bagaimana eksekusi & reaksi automated trading system atas pergerakan tajam ini.

Satu hal yang pasti, ketika algoritma automated trading diformulasikan secara matematis, hampir mustahil membangun prediksi yang dibutuhkan untuk berhadapan dengan ketidakpastian dipasar. Algoritma ini menggunakan data historis sebagai acuan untuk mengantisipasi kejadian yang akan datang, sehingga ketika pasar bergerak dengan pola yang tidak pernah terlihat sebelumnya (anomali), algoritma robot kadang tidak bekerja dengan baik, oleh karena itu setiap robot diperlukan fine-tuning / penyetelan secara halus dengan mengambil data-data yang lebih relevan sebagai dasar pengujian robot.

Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi statistical process control (SPC) telah menjadi bagian utama dalam platform automated trading seperti platform FATS (Forex Automated Trading System). Teknologi kontrol statistik ini dapat membantu anda untuk menemukan sistem yang tepat untuk memanage resiko. Dalam platform FATS, anda perlu menuju ke bagian menu performance. Disinilah opsi dimana anda dapat mengeksplorasi robot yang tersedia dengan menggunakan parameter sebagai berikut :

  • Profit ($) – Profit atau Loss yang dihasilkan oleh robot dengan menggunakan size 100k termasuk biaya inap. Ini merupakan total profit yang diraih oleh robot dan dikalkukasi dengan cara mengkonversi profit dalam pips menjadi USD sesuai basis 1 lot regular.
  • Pips – total profit dalam pips yang diraih oleh robot.
  • MAX DD – Maximum DrawDown. Parameter ini mewakili masa-masa kerugian terbesar yang pernah dialami oleh robot. MAX DD mendekati nol semakin baik.
  • Max Positions – maksimum posisi yang dapat dibuka oleh suatu robot di saat bersamaan untuk setiap pasangan mata uang. Sebagai contoh, jika seorang klien memilih robot dengan 6 max position kemudian mengatur jumlah lot sebesar 10k maka maksimum posisi yang bakal terbuka di account tersebut adalah 6 posisi dengan masing-masing volume sebesar 10k, ini berarti potensi maksimum volume size adalah 60k.
  • Profit Factor – faktor ini mewakili total profit dibagi dengan total loss dan menunjukkan rasio profit dan loss. Semakin tinggi faktor ini maka semakin baik.
  • Risk Adjustment Rate (RAR) – rasio antara total profit dalam pips dengan Maximum Drawdown. Nilai diatas 1 berarti bahwa system ini mempunyai profit lebih banyak dibanding loss nya. Sehingga lebih baik memilih system yang memiliki nilai RAR diatas 1.
  • Average Profit Trade – hasil dari pembagian total profit dengan angka transaksi yang profitable dalam USD. Faktor ini dapat mengukur kinerja robot dengan baik  asalkan ada jumlah transaksi yang cukup banyak dalam periode waktu yang dipilih.
  • Number of Trades – jumlah transaksi robot untuk periode berdasarkan pilihan. Paramer ini penting dan mengindikasikan reliability suatu robot. Semakin tinggi jumlah trades maka semakin tinggi reliability-nya. Sebagai contoh : hasil kinerja robot dengan 10 trades saja untuk periode 3 bulan tidak akan mencerminkan kinerja robot sesungguhnya. Di sisi lain, parameter ini akan memberi gambaran robot yang memiliki 100 trades dalam periode yang sama.

Sangat Penting !! : salah satu parameter yang bisa membawa kekeliruan adalah win percentage dari suatu robot.  Di sini suatu nilai bisa saja terlihat tinggi walaupun robot itu tidak menghasilkan keuntungan. Sebagai contoh : robot yang telah open 100 trades dan 99 diantaranya profit sebesar 2 pips secara rata-rata, sementara posisi nya yang terakhir ditutup loss sebesar 300 pips.

Pertimbangan lain yang perlu dipikirkan ketika memilih robot yang tepat adalah hasil dari beberapa faktor seperti berapa ketahanan margin dan selera resiko investor. Perlu diingat bahwa klien yang memiliki balance sebesar 1000 dollar ada keterbatasan untuk menggunakan satu atau dua robot saja dibandingkan dengan klien yang memiliki balance 10,000. Semakin besar modal maka ketahanan margin tentu semakin besar. Faktor lain adalah karakter klien serta level resiko yang hendak dikelola. Ada beberapa trader yang lebih menyukai robot agresif dan beberapa diantara nya menyukai konservatif dengan resiko lebih rendah. Berbagai pilihan yang tersedia dan siap digunakan dalam platform F.A.T.S memberikan anda fleksibilitas dalam memilih robot yang cocok buat anda.

Dari berbagai pilihan robot ini anda dapat menyaring / mem-filter system yang cocok. Konsep dari platform FATS, memang vendor robot tersebut jarang membuka rahasia strategi tradingnya karena itu merupakan formula profit vendor dan jarang sekali ada yang mau mengekspos. Oleh karena itu, anda tidak dapat mengetahui apa strategi sebenarnya dari robot itu namun anda selalu dapat mengenali apakah robot itu agresif atau konservatif dilihat dari cara robot itu bertransaksi.

Bagaimana cara kita mengenali karakter robot ?

  • Robot Agresif – robot yang memiliki nilai Maximum Drawdown tinggi. Profit Tinggi dan Drawdown tinggi merupakan indikasi robot agresif dan lebih berisiko. Kita bisa menyimpulkan dalam upaya nya meraih profit, robot ini dapat menderita kerugian cukup tinggi. Indikasi lain untuk resiko adalah Risk Adjustment Rate (RAR), system yang memiliki RAR dibawah 1 termasuk kategori system berisiko lebih tinggi.
  • Robot Konservatif – robot yang mampu memberikan profit tinggi dan Max Drawdown rendah.
  • Average Trade Time – beberapa robot membuka posisi untuk jangka panjang dan yang lainnya untuk jangka pendek. Anda perlu mengingat bahwa semua robot selalu menginginkan posisinya ditutup dalam kondisi profit tanpa adanya ketergantungan terhadap kapan waktu posisi tersebut dibuka.
  • Scalpers – robot yang memiliki nilai stop loss serta take profit yang sangat kecil termasuk kategori scalper.

Menu penting yang lain yakni System Seeker yang dapat membantu anda menyaring berbagai robot tersedia dan menemukan robot terbaik yang cocok untuk anda. Anda dapat melakukan penyaringan berdasarkan parameter berikut ini:

  • Time Frame : dapat memberikan data trading performance dari robot sesuai periode waktu pengujian yang dipilih Anda dapat melihat hasilnya sejak pertama kali robot mulai diuji dan terdaftar dalam platform FATS. Karena pasar forex merupakan pasar yang fluktuatif, maka sangatlah penting untuk memperhatikan hasil jangka pendek, ini berarti hasil 3 bulan keatas.
  • Pips : profit dalam pips untuk periode waktu pengujian yang dipilih
  • Max Drawdown : drawdown dari robot selama periode waktu yang dipilih

Anda bisa menggunakan filter lain, cukup mengklik “Open More Options” maka filter lain akan tersedia : Maximum Positions, System Name, Pair, Number of Trades, Risk Adjustment Rate yang menunjukkan rasio antara profit dalam pips dan max drawdown.

Hanya itu saja! Maka anda telah siap untuk bertransaksi dengan menggunakan alat bantu robot. Jika anda ingin mencoba demo account anda dapat melakukan pendaftaran melalui website : http://www.monex-fx.com/fats/. Jika anda telah menemukan visi yang solid, maka robot anda tinggal plug and play.

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s